El sesgo de Dirección Macro, reconstruido y estable como tesis semanal
Reconstruimos el sesgo de Dirección Macro desde la base y lo validamos sobre años de mercado real, con un proceso serio de backtesting, ingeniería y datos. Ahora es una tesis semanal estable que solo cambia de dirección con evidencia macro suficiente, sin saltar de signo varias veces al día.
- Toma el sesgo del domingo como la tesis de la semana y úsalo como segunda opinión para validar o descartar los setups que ya ves en el gráfico.
- Se ancla en lo que de verdad mueve cada activo y se queda en neutral cuando no hay catalizador claro.
- Cuando cambia, sigues viendo qué evento lo provocó y el delta vs. la lectura anterior.